貂蝉在吕布兵败下邳后的去向没有确切的历史记载。
在《三国演义》中，貂蝉的最后出场是在吕布即将败亡之前，她劝诫吕布不要轻身自出。然而，吕布最终没有采纳陈宫的建议，而是听从了严氏和貂蝉的意见，结果被曹操擒*。吕布死后，罗贯中并未再提貂蝉的下落。
关于貂蝉的结局，历史上有多种传说和猜测，但都没有确凿的证据。有一种说法是貂蝉在“长安兵变”后落入了李傕之手，再次挑拨李傕与郭汜自相残*，最终回到了曹操身边。然而，这个说法并非来自于正史记载，而是后人根据《三国演义》的情节加以推测和想象的结果。
综上所述，由于缺乏可靠的文献资料，我们无法确定貂蝉在吕布兵败下邳后的具体去向。她的命运如何，只能留给历史和文学的无尽遐想。
