做过交易的朋友都体验过一种感觉,就是做对单子平仓的那一瞬间,实在是太爽了,扑面而来的成就感,胜利感,自信心爆棚,似乎达到了人生巅峰,这种快乐的感觉甚至超过了赚钱本身。
所以很多交易者都执迷于寻找高胜率的交易策略,希望交易的胜率高一点,再高一点,最好每笔订单都是对的,这样交易做起来就无比快乐,没有压力。
但是世界上真的有这么完美的交易策略吗?
其实我也不知道,因为我也没见过。今天我还是从事实依据出发,给大家整一个胜率达到80%的交易系统,看它的复盘盈利结果如何,以及我们该如何去看待和选择自己的交易胜率。
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我们来测试一下。
用双周期交易,现货黄金小时图为小周期,使用均线和趋势线共振进场交易,止损在日线级别大周期的高低点,固定50点止盈。
大家看下面的图片,是我做了3个月的复盘统计。
上面的交易逻辑,三个月共交易30次,其中6错24对,胜率刚好80%,总体的结果是亏损528元。
所有的交易记录当中,绿色的订单全部是止盈的订单,每次盈利都是500美元,但由于止损空间大,止损的金额远高于500,最大的一笔止损2400多,是止盈的近5倍。
成功率达到了80%,但结果却是亏损的。
产生亏损的主要原因是盈亏比太小,不合理。
我后面又把所有的交易重新做了统计,止损不变的情况下,把出场设置成固定1500出场,还是这30笔交易。
由于盈利空间放大了,一部分订单由盈利变成止损了。成功率变成18次对,12次错。
18次成功的交易,盈利18x1500=27000。我统计了剩余12次的止损订单,共止损24040,总体盈利2960。
其他所有的条件不变,扩大盈亏比,降低了交易成功率,结果居然由亏变盈了。
其实这不难理解,因为我们交易选择的都是整理破位,是趋势线和均线共振破位的形态。
破位前有长时间的震荡整理,这种破位大概率会走出大空间。每次为了高胜率,只拿1:1的盈亏比,浪费了行情原本该有的利润空间。
这就像一只鸟本来可以飞到100米的高空,你给它修剪了羽毛,于是它只能飞到20米,浪费了这80米的空间。
行情在震荡和趋势之间交替,这是走势的基本特征,突破了震荡区间,行情就会惯性上冲或者下跌。
这里也会有朋友会问,破位之后会冲多少呢?止盈50,100,150或200,到底那个更合适呢?
每个交易系统确认方向,进场,止损的标准都不一样,另外不同交易系统的周期也不一样,破位以后的惯性就会不同。
那我们该怎么办呢?
其实也简单,就像我上面的做法一样,止损和进场的标准不变,设置不同止盈的方法去复盘测试,分别统计不同止盈的情况,数据出来就一目了然了。
这里想跟大家分享,确定交易系统标准需要参考的三个方面。
(1)盈利多不多?
(2)交易连错少不少?能不能承受?
(3)遇到不配合的行情,衰败程度如何?回撤如何?
这三点是决定交易系统是否具有盈利优势的核心,不能只看盈利的多少,第二和第三点决定了交易系统好不好执行,既能赚钱,又好执行的交易系统,才是一个优秀的交易系统。
有时候甚至为了好执行,而牺牲掉一定的利润,也是完全值得的,因为再大的利润,拿不到手的都是白瞎。
所以交易胜率能不能达到80%?当然可以,但是盈利的效果并不理想。
2、我们怎么看待交易高胜率的问题?(1)决定交易盈利的因素有3个:胜率,盈亏比,合理的交易频率。
其中胜率和盈亏比是最重要的,也是互相影响的因素,只追求高胜率,或只追求高盈亏比,最后的结果都不尽如人意。
高胜率势必伴随低盈亏比,反之也是同理。也有很多朋友问我,能否同时实现高胜率 高盈亏比?
我的答案是不能。因为我试验过,寻找过,发现这就是一种完美主义,它就是无法同时实现,如果非要追求,可能就是亏损的结局。
胜率和盈亏比它就是成反比的,比如我们一开始的案例,原本的胜率有80%,在其他所有技术标准不变的情况下,把止盈扩大三倍,胜率就降低到了60%。
胜率和盈亏比就像跷跷板的两头,你高我就低,如果两边都高,那跷跷板也就不存在了。
(2)其实胜率太高,盈亏比太低,也会产生严重的交易心理问题,交易并不好执行。
胜率太高,盈亏比太低,一次错误的交易就会产生很大的亏损,让很多盈利化为泡影。
上面复盘的例子中,一次止损2400,就等于5次止盈的利润,这很容易让交易者产生恐惧的情绪,情绪一起来,就会导致交易变形,即便是你有交易系统,也很难执行下去了。
更可怕的是交易中的连错,或是在很短的一个间隔时间里出现连错。
上面复盘的例子中就有这样的情况,第一次1600的止损后,间隔两次止盈,有一次2400的止损,再间隔两次止盈,又有一次2100的止损。
在短期的7笔交易中,4对3错,盈利只有2000,亏损却达到了6100,是非常大的亏损幅度,至少需要8次的连续盈利才能挽回亏损。
这时实盘做起来就会非常心虚了,担心万一再错一次怎么办?心态就彻底崩了。
(3)高胜率更多的是满足自己的心理需要,而非盈利需要。
咱们要想想,自己做交易到底是为了啥?是为了短暂的快乐,还是为了赚钱?千万不要本末倒置了。
我们常常会有这种心理:以单次盈亏来论对错。
比如简单失败一次两次,就觉得自己的交易策略不行,甚至觉得自己很失败,这就是一个很短视的行为。
我们并不是只做一次交易,或者只做一天一周一个月的交易,我们追求的是可以在市场里长期获利。
把时间线无限拉长,眼前的一两次盈亏并不算什么。就像你曾经在众多领导面前放了个响屁,当下觉得非常尴尬,甚至连做噩梦都能梦到,但是放到多年后来看,可能什么感觉都没有了,是同一个道理。
翻看自己过去的所有交易记录,资金曲线就像k线图上的上涨趋势一样,一定不可能是一条直线上升,一定会有来来回回的折线,这就是有对有错的结果,再正常不过。
想要一条直线直冲云霄,怕只有神仙才能做得到。
我们还会有这种心理:交易就是为了开心,就是为了满足自己的爽感,如果交易都不开心了,还做交易干什么?
这也是一个很可怕的想法。
我们要想想,做交易怎么样我们才会开心?赚钱了才会开心。如果你一把梭哈亏光了,可能刺激的就是当下那一瞬间,回头来就是无穷无尽的痛苦,这是低级的快乐。
如果你遵守交易规则,克制住自己的*,最终赚到钱了,这才是高级的快乐。
我刚开始交易的时候也有执念,觉得我订单只要平仓的时候是正数就行,就觉得满足了,今天一天就能快乐了,哪怕当下亏一毛钱结束当天的交易,我都觉得自己是失败的。
我们就是这样,在一次次纵容自己的过程中,盲目追求高胜率,忽略了交易的出发点,失去了我们的初心。
所以交易不该盲目追求极高的胜率,或者是极高的盈亏比,或者是极高的仓位,任何极端的设置下,都会产生爆炸性的结果,这个结果我们是不一定能承受得住的。
3、我们该选择什么样的胜率?谈论这个问题之前,我们要想一想,这世界上最难的事情是什么?答案是“赚钱”。
交易这种只要点点鼠标就能“轻松赚钱”的事情,其本身就不合逻辑。其实交易的难不是体现在具象模式上,而是体现在抽象的心理上,而且心理的难比模式的难更巨大。
所以交易要赚钱,就必须扛过心理关。要扛过心理关,就要能忍,就要难为自己,就要受委屈,就要有心里痛苦的预期。
行情回调了,利润回吐了,我们的内心再忐忑,再害怕再苦,也要扛住,苦就不能爽。
网上有一种共识,就是趋势性的交易胜率不会高于30%,就充分证明了这一点。
因此,如果你想要在高胜率中,开开心心地把钱赚了,这基本上是不可能的。真正想赚钱,就得忍受合理胜率的挑战。
到底胜率该怎么选?
经我多年的测试,交易胜率在30%以上,55%以下,是比较均衡理想的水平。
30%以下,胜率太低,这样交易做起来太苦了,太难了,对心理挑战太大,很难做好,没有必要这么自虐。
55%以上很容易浪费行情,激发自己内心想快点赢的*,最后导致交易的失败。
在30%到55%胜率之间,选一个适合自己的比例,结合盈亏比设置,组成交易系统,测试完善之后再进入实盘。
这样即便在执行过程也会吃点苦,但不会太苦,可以坚持,能坚持到底才能赚到钱。
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