【摘要】①国资委：要不折不扣做好审计整改“下半篇文章”，切实抓好整改落实②武汉财政“催债”背后：各地原则上年底前要消化2018年以前财政暂付款③“21沪世茂MTN001”“21沪世茂MTN002”未能按期足额偿付利息④上清所支持中国银行成功发行全球首单人民币“玉兰债”。
公开市场1、央行公告称，为维护月末流动性平稳，5月30日以利率招标方式开展了370亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日20亿元逆回购到期，因此单日净投放350亿元。
要闻资讯1、国资委召开扩大会议强调，要不折不扣做好审计整改“下半篇文章”，切实抓好整改落实，国资委审计工作领导小组要继续发挥统筹推进和督促指导作用，健全审计整改工作机制，完善审计与其他监督贯通协同的制度体系，推动审计整改动真碰硬、确保落实到位。
2、中国物流与采购联合会公布数据显示，今年1-4月份，全国社会物流总额为107.6万亿元，同比增长4.4%，比一季度提高0.5个百分点。4月份，全国社会物流总额同比增长6.3%，比3月份提高0.8个百分点。
3、自3月以来，民营房企在融资环境修复的背景下，开始在土地市场积极有所作为，其中以龙湖、碧桂园为代表的龙头房企以及地方中小房企频繁现身土拍市场。在业内人士看来，虽然目前核心城市土拍明显回暖，部分城市民企拿地信心有所修复，但是，多数城市土地市场仍面临较大调整压力。
4、借钱要还，对地方财政也是如此。按照财政部要求，今年底是地方财政消化2018年以前财政借款的重要时间节点。在这一大背景下，近年地方密集清理规范包括财政借款在内的财政暂付款。日前，武汉市财政局在媒体上发布公告公开催收借款，引起市场关注。专家预计今年会有更多地方“催债”。
5、上海市发改委副主任阮青表示，在鼓励支持民间资本在沪设立创新型总部方面，对于符合条件的创新型企业总部，经过相关程序，可得到开办费、经营奖励、房租资助等三类奖励。其中，开办费和经营奖励最高都是500万元，房租资助具体根据企业办公业务用房状况，按一定标准给予3年资助。
6、海南省发改委组织召开基础设施REITs项目辅导推动会指出，目前海南省基础设施REITs推动的力度、广度、深度还不够，要充分挖掘潜力，加大试点领域存量资产梳理摸排、整合打包和专业策划，积极创造条件谋划推动更多符合条件的优质潜在项目，充实海南省基础设施REITs储备库。
7、上清所支持中国银行成功发行全球首单人民币“玉兰债”，本次发行规模20亿元，期限2年，发行利率2.85%，全球投资者踊跃认购，地域分布涵盖中国香港、日本、马来西亚、新加坡、英国、瑞士、法国等地，认购倍数2.92倍。
8、总部位于上海的新开发银行最新宣布，其在中国银行间债券市场成功发行了85亿元规模的人民币债券，这是该行迄今为止发行的最大规模的人民币债券。该债券的募集资金将为新开发银行支持的基础设施和可持续发展项目提供融资，支持成员国发展和促进实现可持续发展的目标。
9、5月30日央行公开市场操作中依然只是小额净投放，交易所国债逆回购多个品种年化利率仍然平稳，并没有大幅走高的迹象，意味着5月末市场流动性充裕。6月份机构预计资金面有望维持平稳，至少资金中枢不会明显抬升。
10、国务院关税税则委员会发布关于对美加征关税商品第十一次排除延期清单，自2023年6月1日至2023年12月31日，对附件所列商品，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。
11、【债券重大事件】“21沪世茂MTN001”“21沪世茂MTN002”未能按期足额偿付利息；联合资信延迟出具奥园集团及相关债券定期跟踪评级报告；景瑞控股未偿还的13.5亿元债券已获准延长还款期限；“20恒大03”持有人会议将审议“调整本息兑付安排”等议案；“20天盈01”持有人会议通过“调整本息兑付安排”等议案；“23信阳建投MTN003”变更募集资金用途；“22保置05”“22保置06”付息日6月6日；泛海控股控股*所持公司部分股份质押，法院指定公司预重整期间临时管理人；金科股份澄清媒体报道，对债权人申请重整进行专项自查；娄底城控子公司收到娄底市生态环境局行政处罚决定书；“23辉隆农资MTN001”取消发行。
债市综述1、股市反弹现券期货震荡走弱，银行间主要利率债收益率多数小幅上行，10年期国开活跃券“23国开05”收益率上行0.95bp，10年期国债活跃券“23附息国债04”收益率上行0.5bp，5年期国开活跃券“23国开03”收益率上行0.65bp，4年期国开活跃券“22国开08”收益率上行0.5bp。国债期货多数小幅收跌，30年期主力合约跌0.05%，10年期主力合约跌0.04%，5年期主力合约跌0.02%，2年期主力合约涨0.02%。跨月在即银行间流动性依旧宽裕，隔夜回购加权平均利率连续下降。地产债涨跌不一，“17勒泰A2”跌超28%，“21碧地01”涨超76%。
2、交易所债券市场收盘，地产债涨跌不一，“17勒泰A2”跌超28%，“22旭辉01”跌超15%，“18珠江债”跌超10%，“21合景01”和“21宝龙03”跌超2%；“21碧地01”涨超76%，“21旭辉02”和“15远洋03”涨超9%，“19融侨01”涨超6%，“18远洋01”涨超5%，“16腾越02”涨超3%。
3、中证转债指数收盘跌0.11%，万得可转债等权指数收盘涨0.06%，全筑转债跌超8%，科伦转债跌超5%，火炬转债和小康转债跌超4%，正邦转债、鸿达转债、智尚转债和拓普转债跌超3%；新港转债涨超13%，声迅转债涨近12%，新致转债涨超7%，杭电转债涨超6%。
4、货币市场利率多数上行，其中银存间质押式回购加权平均利率1天期品种下行7.64BP报1.2803%，7天期上行10.99BP报2.065%，创逾一个月新高，14天期下行1.55BP报2.0411%。
5、Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种下行7.4bp报1.296%，7天期上行5.6bp报1.993%，14天期上行0.1bp报2.052%，1个月期下行0.6bp报2.098%。
6、银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001跌8.0个基点报1.3%；FDR007涨5.0个基点报2.05%；FDR014跌2.0个基点报2.03%。
7、银行间回购定盘利率多数持平。FR001跌5.0个基点报1.41%；FR007持平报2.15%；FR014持平报2.1%。
8、农发行上清所托管2年、7年期固息增发债中标收益率分别为2.3224%、2.7689%，全场倍数分别为4.58、5.44，边际倍数分别为5.9、1.77。国开行1年、3年、5年期固息增发债中标收益率分别为1.9454%、2.352%、2.5216%，全场倍数分别为3.65、4.49、3.41，边际倍数分别为1.22、1.39、2.22。
9、美债收益率普遍收跌，3月期美债收益率跌0.6个基点报5.286%，2年期美债收益率跌10.9个基点报4.463%，3年期美债收益率跌12.4个基点报4.122%，5年期美债收益率跌11.7个基点报3.817%，10年期美债收益率跌11.3个基点报3.692%，30年期美债收益率跌6.8个基点报3.895%。
10、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌8.8个基点报4.239%，法国10年期国债收益率跌9.8个基点报2.901%，德国10年期国债收益率跌9.4个基点报2.336%，意大利10年期国债收益率跌13.3个基点报4.141%，西班牙10年期国债收益率跌10.6个基点报3.382%。
汇市速递1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0901，较上一交易日跌114个基点。交易员表示，从中间价表现来看，监管层态度温和。人民币短期回调背景未改，关注监管层后续态度。
2、纽约尾盘，美元指数跌0.23%报104.05，非美货币表现分化，欧元兑美元涨0.26%报1.0735，英镑兑美元涨0.45%报1.2410，澳元兑美元跌0.33%报0.6517，美元兑日元跌0.47%报139.79，美元兑瑞郎涨0.16%报0.9059，离岸人民币兑美元跌66个基点报7.0911。
研报精粹1、中信证券发布下半年利率债投资策略称，预计下半年中美共振走弱背景下经济增长动能出现二次触底或将促使货币政策进一步宽松，预计三季度出现政策利率降息后或是利率触底时点，低点或回到2.5%~2.6%区间；进入四季度到年底，随着财政和产业政策加力，经济内生动能或现回升迹象，债券市场将提前博弈经济底和利率底，利率或将回升至2.8%左右。
2、华泰固收发布下半年转债市场展望称，转债估值仍高，加上股市空间或有限，博弈变盘的能力仍偏弱。对下半年整体回报期待不高，建议投资者保持中性仓位，不追涨，多在股指调整中布局。风格上，回归平衡，挖掘电力、医药、半导体设备等行业，关注一带一路等主题机会。
3、中信固收称，转债市场仍旧处于磨底的阶段，从估值走势来看近期也在20%附近这一关键位置企稳，当前的市场并不存在估值持续大幅压缩的基础。在当前的估值水平下建议重点关注正股潜在波动率较高的板块，既可以从逆周期的角度布局前期冲击较大的新能源和消费方向，也可以从产业趋势的角度把握高端制造、新材料、医药等板块行情。
4、惠誉评级表示，近期针对中资银行的压力测试显示，国内系统重要性银行受经济放缓冲击的程度各异，其中信用风险是造成其潜在资本水平下降的主要驱动因素。市场风险的影响依旧温和。压力测试结果再次凸显出中小型银行所面临的资本压力，以及银行体系持续补充资本的重要性。
5、惠誉评级称，中国二手住房市场自4月以来持续降温，待售房源数量减少、报价下调且成交量萎缩。继2023年一季度的强劲反弹后，此轮二手住房市场增长放缓表明，不明朗的经济前景和疲弱的就业状况导致购房者信心薄弱。
今日提示1、Wind数据显示，5月31日，23华夏银行债02、23贴现国债31、23山东债32、23江苏债14、23江苏债15、23山东债34、23国开10(增发)、23江苏债16、23重庆债20、23浦发银行CD102、23新开发银行债01BC、23进出01(增10)、23盛世融迪2优先_bc、23山东债29、23重庆债16、23平安银行CD078、23重庆债21、23进出02(增2)、23农业银行CD101、23平安银行CD079等183只债券上市。
2、Wind数据显示，5月31日，22内蒙古债24、16河南债07、19黑龙江06、21深圳债05、22天津债28、16河南债11、16河南债08、16内蒙古债08、16内蒙古债07、22吉林债16、18内蒙09、18内蒙10、18内蒙08、16河南债12、22吉林债21、22内蒙古债15、22内蒙古债22、21兖煤01、22吉林债19、23中电投SCP001等167只债券还本付息。
3、Wind数据显示，5月31日，23广西15、23广西16、23中建八局SCP007、23甘肃债21、23中建三局SCP002、23百联集SCP002、23甘肃债18、23中建二局SCP003、23越秀集团SCP007、23江铜SCP005、23水发集团SCP005、23天健集SCP002、23福建漳州MTN006、23甘肃债22、23远东租赁SCP006、23华综02、23申能集SCP001、23昆山国创SCP002、23远东租赁CP003、23深燃气SCP005等48只债券缴款。
4、Wind数据显示，5月31日，23陕西债36、23农发02(增11)、23陕西债34、23农发06(增3)、23陕西债35、23陕西债33、23陕西债29、山西2323、23吉利SCP004、23陕西债31、23浙能源SCP002、23首开MTN006、23盐城城资债01、23株洲城建SCP001、23前海至和ABN002优先、23蒙资01、23北控水集MTN003、23深燃气CP002、23湘财01、山西2322等35只债券发行。
报价与成交
