在《骑马与砍*:无双三国乱舞水浒》中，玩家可以选择扮演一个历史上的角色或者自创一个角色来进行游戏，但是游戏中并没有提供建立自己的国家的功能。
玩家可以选择加入已有的势力，或者自己创立一个军队，带领自己的部队征战天下。但是，建立国家需要涉及到更加复杂的政治、经济和社会等方面的因素，这些因素在游戏中没有得到详细的涉及和模拟。因此，在游戏中建立自己的国家是不可能实现的。
可以，不加入任何国家，自己打下一座城后就可以自立了，其中乱舞水浒还可以封自己队里的NPC做领主，最好做完主线任务再自立。自立必须要实力强，因为你自立后其它国家会有大队人马来讨伐你。
