为了测试一些想法和策略，需要实现一些行情上的功能，而这些功能是基于pivot转折点来开发和延伸的。所以在这里花点时间，完全理解这个公式的逻辑，第一是为未来更好的使用，第二是为了借鉴其思路，之后开发类似的函数/指标。
TB公式如下：
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// 简称: Pivot
// 名称: 求转折
// 类别: 用户函数
// 类型: 内建函数
// 输出: 布尔型
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Params
Series<Numeric> Price(1); //数值型序列值
Numeric Length(10); //周期数
Numeric LeftStrength(1); //转折点左边Bar数
Numeric RightStrength(1); //转折点右边Bar数
Numeric Instance(1); //波峰点回溯值
Numeric HiLo(1); //1 - 求高点, -1 - 求低点
NumericRef PivotPrice; //转折点数值
NumericRef PivotBar; //转折点回溯索引
Vars
Numeric CandidatePrice( 0 );
Numeric LengthCntr( 0 );
Numeric StrengthCntr( 0 );
Numeric InstanceCntr( 0 );
Bool PivotTest( False);
Bool InstanceTest( False ) ;
Begin
InstanceCntr = 0 ;
InstanceTest = False ;
LengthCntr = RightStrength ;
While (LengthCntr < Length && (!InstanceTest ))
{
CandidatePrice = Price[LengthCntr] ;
PivotTest = True ;
StrengthCntr = LengthCntr 1 ;
While (PivotTest && StrengthCntr - LengthCntr <= LeftStrength )
{
If (( HiLo == 1 And CandidatePrice < Price[StrengthCntr] ) Or ( HiLo == -1 And CandidatePrice > Price[StrengthCntr] ))
PivotTest = False;
Else
StrengthCntr = StrengthCntr 1 ;
}
StrengthCntr = LengthCntr - 1 ;
While (PivotTest && (LengthCntr - StrengthCntr) <= RightStrength )
{
If (( HiLo == 1 And CandidatePrice <= Price[StrengthCntr] ) Or ( HiLo == -1 And CandidatePrice >= Price[StrengthCntr] ))
PivotTest = False;
Else
StrengthCntr = StrengthCntr - 1 ;
}
If (PivotTest)
InstanceCntr = InstanceCntr 1 ;
If (InstanceCntr == Instance)
InstanceTest = True;
Else
LengthCntr = LengthCntr 1 ;
}
If (InstanceTest )
{
PivotPrice = CandidatePrice ;
PivotBar = LengthCntr ;
Return True;
}Else
{
PivotPrice = -1 ;
PivotBar = -1 ;
Return False;
}
End
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// 编译版本 GS2010.12.08
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// 台每一版本的TradeBlazer公式修改和重写的权利
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这个公式的逻辑如下：
1. 定义参数和变量
参数：
- Price: 数值型序列值
- Length: 周期数
- LeftStrength: 转折点左边Bar数，即所确定的转折点左边最少的bar数量
- RightStrength: 转折点右边Bar数，即所确定的转折点右边最少的bar数量，也是数据比较的起点。
- Instance: 波峰点回溯值
- HiLo: 1-求高点，-1-求低点
变量：
- CandidatePrice: 候选价格
- LengthCntr: 周期计数器
- StrengthCntr: 转折点计数器
- InstanceCntr: 波峰点计数器
- PivotTest: 转折点测试
- InstanceTest: 波峰点测试
- PivotPrice: 转折点数值
- PivotBar: 转折点回溯索引
2. 初始化变量
将InstanceCntr、InstanceTest、LengthCntr、CandidatePrice、PivotPrice和PivotBar全部初始化为0或False。
3. 循环每个周期
在一个while循环中，从周期数的RightStrength位置开始，逐一往后检查每个周期，直到周期数Length，或找到预期波峰点为止。判断波峰点的符合条件的标准是，该周期的某个价格是最高值（如果HiLo=1），或该周期的某个价格是最低值（如果HiLo=-1），且满足转折点左边Bar数的要求。
4. 检查波峰点右边
如果找到波峰点，就从该波峰点的下一个周期（LengthCntr-1）开始往前检查RightStrength个周期，看是否有符合转折点条件的周期，即找到价格最高（如果HiLo=1）或者价格最低（如果HiLo=-1）的周期，且满足转折点右边Bar数的条件。
5. 检查波峰点回溯值
如果找到了符合条件的波峰点，就记录下来。并将InstanceCntr加1，InstanceTest标记为True，以便继续寻找波峰点的回溯值。
6. 检查是否找到目标波峰点
如果InstanceCntr等于Instance，则说明已经找到目标波峰点，将PivotPrice设置为候选价格，将PivotBar设置为LengthCntr，函数返回True。
7. 返回结果
如果成功找到波峰点则返回True，否则将PivotPrice和PivotBar设置为-1，函数返回False。
思考与应用：
思考：这个公式非常好，无论是实用性，延展性还是可借鉴思路，都是很好的一个样例。当然理解公式的过程中，我也经历了几个困惑不解的地方，后来慢慢一点点也攻克完全理解了。而重点就在于对Left/RightStrength这两个参数的正确理解。
拓展：有了这个pivot公式之后，就可以使用Swinghigh，Swinghighbar，Swinglow，Swinglowbar这4个公式来确定转折点的价格和回溯值了。
测试：SwingHighPrice = SwingHigh( 1, Close, 1,2); SwingLowPrice = SwingLow( 1, Close, 1, 2 );这是个简单的找到顶底分形的公式，且没有未来函数，找到的点要等到下一周期的高低点成立才能确定，因此，当高低点确定后，图中的bar定位，和高低的价格定位，都需要向前回溯一个周期。
